PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFM с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TMFM returned -18.27% vs 0.73% for KMID. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности TMFM и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFM показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у KMID с доходностью 1.86%.

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFM и KMID

2026 (YTD)20252024
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%-1.78%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between TMFM and KMID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between TMFM and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFM и KMID

Секторы
TMFM
KMID

Технологии

28.5%
19.1%

Здравоохранение

23.9%
10.8%

Промышленность

21.4%
49.3%

Финансовые услуги

14.0%
12.1%

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFM
28.5%
KMID
19.1%

Здравоохранение

TMFM
23.9%
KMID
10.8%

Промышленность

TMFM
21.4%
KMID
49.3%

Финансовые услуги

TMFM
14.0%
KMID
12.1%

Недвижимость

TMFM
5.1%
KMID

-

Потребительский циклический сектор

TMFM
4.9%
KMID
8.8%

Потребительский защитный сектор

TMFM
2.2%
KMID

-

Сырьевые материалы

TMFM

-

KMID

-

Коммуникационные услуги

TMFM

-

KMID

-

Энергетика

TMFM

-

KMID

-

Коммунальные услуги

TMFM

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

TMFM vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.05

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
0.18

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.07

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.17

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFM и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.05

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.03

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TMFM и KMID

Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFMKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-18.89%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-10.71%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-5.28%

-21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-5.77%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

4.27%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и KMID

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TMFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFMKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.78%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

11.17%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.34%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

16.91%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

16.91%

+3.72%

Сравнение комиссий TMFM и KMID

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и KMID

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM202520242023
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TMFM and KMID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, TMFM dropped -31.75% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, KMID leads with 0.73% vs -18.27% for TMFM. On fees, KMID is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMID has performed better with a 0.73% return vs -18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMID is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.07% for TMFM.

They also come from different issuers: Motley Fool and Virtus. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.80% for KMID.

KMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFM и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор