Сравнение TMFE с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
TMFE и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFE и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | -6.68% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -4.61%.
TMFE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFE и USPX
TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
TMFE vs. USPX — Ранг доходности на риск
TMFE
USPX
Сравнение TMFE c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.94 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.46 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.46 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 7.02 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TMFE и USPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и USPX
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и USPX
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, примерно равная максимальной просадке USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -31.21% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.48% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -6.45% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -4.51% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.60% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и USPX
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.11% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.35% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.71% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.75% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 16.15% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 15.98% | +3.52% |