PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

TMFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
7.52%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и TEXN

2026 (YTD)2025
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		1.48%5.61%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between TMFE and TEXN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов TMFE и TEXN

Секторы
TMFE
TEXN

Технологии

30.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.1%

Финансовые услуги

9.4%
4.1%

Здравоохранение

9.3%
2.9%

Промышленность

4.5%
16.9%

Сырьевые материалы

1.9%
0.8%

Энергетика

-

36.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

TMFE
30.0%
TEXN
15.5%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
TEXN
3.6%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
TEXN
2.1%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
TEXN
2.9%

Промышленность

TMFE
4.5%
TEXN
16.9%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
TEXN
0.8%

Энергетика

TMFE

-

TEXN
36.1%

Недвижимость

TMFE

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

TMFE

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

TMFE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.75

-2.24

Просадки

Сравнение просадок TMFE и TEXN

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-6.34%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.24%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.12%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.19%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.19%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

14.19%

+5.07%

Сравнение комиссий TMFE и TEXN

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и TEXN

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and TEXN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.31% for TMFE.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: RBB Fund and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор