PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMFE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMFE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и PSCX


2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
-6.68%11.10%27.95%41.12%-25.84%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.


TMFE

1 день
2.87%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.17%
1 год
6.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
10 лет*

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий TMFE и PSCX

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

TMFE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMFEPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.37

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.05

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.99

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

10.21

-7.75

TMFE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMFEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.37

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.10

-0.69

Корреляция

Корреляция между TMFE и PSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и PSCX

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и PSCX

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TMFEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-10.20%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.15%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-2.84%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-1.92%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.20%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и PSCX

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMFEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.81%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

4.31%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

8.83%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

7.06%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

7.02%

+12.48%