Сравнение TMFC с MFIG
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Motley Fool - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и MFIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MFIG с доходностью 4.31%.
TMFC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFC и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.44% | -0.32% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
Correlation
The correlation between TMFC and MFIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. MFIG — Ранг доходности на риск
TMFC
MFIG
Сравнение TMFC c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | MFIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и MFIG
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и MFIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -14.29% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.15% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.63% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и MFIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 16.58% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.58% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.58% | +5.41% |
Сравнение комиссий TMFC и MFIG
И TMFC, и MFIG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и MFIG
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MFIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and MFIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFC and MFIG have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MFIG.
TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и MFIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор