PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMED с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMED с TSPA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TMED is a Health & Biotech Equities fund managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TMED returned 35.16% vs 22.56% for TSPA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TMED charges 0.44%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TMED и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMED показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 8.77%.

TMED

1 день
1.12%
1 месяц
7.37%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.80%
1 год
35.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.77%
6 месяцев
7.41%
1 год
22.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMED и TSPA

2026 (YTD)2025
TMED
T. Rowe Price Health Care ETF		11.70%19.49%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		8.77%14.00%

Correlation

The correlation between TMED and TSPA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Care ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TMED:
TMED с XLVITMED с CANCTMED с IHETMED с TFLRTMED с FTXHTMED с SBIOTMED с BBC
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO

Доходность на риск

TMED vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMED
Ранг доходности на риск TMED: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMED: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMED: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMED: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMED: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMED: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMED c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMEDTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.75

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.41

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.45

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

10.95

-0.55

TMED vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMED на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMED и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMED и TSPA

Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMEDTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-24.72%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.24%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-5.45%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.07%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TMED и TSPA

T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMEDTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.00%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

10.33%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

12.92%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

17.09%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.03%

+1.05%

Сравнение комиссий TMED и TSPA

TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMED и TSPA

Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
TMED
T. Rowe Price Health Care ETF		0.49%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TMED and TSPA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMED has higher volatility (6.03%) compared to TSPA (5.00%). In terms of maximum drawdown, TMED dropped -11.11% vs TSPA's -24.72%.

On 1-year performance, TMED leads with 35.16% vs 22.56% for TSPA. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMED has performed better with a 35.16% return vs 22.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.49% for TMED.

TMED is categorized as Health & Biotech Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.34% for TSPA.

TMED currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMED и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор