Сравнение TMDIX с MFQTX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 8.65%/yr for MFQTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for MFQTX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и MFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у MFQTX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции MFQTX по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.65% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам TMDIX и MFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
Correlation
The correlation between TMDIX and MFQTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between TMDIX and MFQTX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. MFQTX — Ранг доходности на риск
TMDIX
MFQTX
Сравнение TMDIX c MFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | MFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.39 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.77 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и MFQTX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки MFQTX в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и MFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -57.67% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -23.00% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -23.60% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -27.69% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -37.58% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -13.22% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.33% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 11.44% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и MFQTX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.03% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 10.85% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 17.09% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 18.53% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 18.96% | +2.13% |
Сравнение комиссий TMDIX и MFQTX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MFQTX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и MFQTX
Ни TMDIX, ни MFQTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and MFQTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs MFQTX's -57.67%.
TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и MFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор