PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMDIX с CHTTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с CHTTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 8.16%/yr for CHTTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и CHTTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.16% соответственно.

TMDIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
2.93%
С начала года
6.67%
1 год
-2.93%
3 года*
7.68%
5 лет*
4.01%
10 лет*
13.03%

CHTTX

1 день
0.30%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
2.27%
1 год
-4.88%
3 года*
7.52%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и CHTTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		6.67%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%33.42%63.26%-4.28%22.66%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		2.27%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%

Correlation

The correlation between TMDIX and CHTTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.84

Over the past year, the correlation between TMDIX and CHTTX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

AMG River Road Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX

Доходность на риск

TMDIX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMDIXCHTTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.25

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.19

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.26

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.46

+0.26

TMDIX vs. CHTTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CHTTX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и CHTTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и CHTTX

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и CHTTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXCHTTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-58.30%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-17.80%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-17.80%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-20.38%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-42.58%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-11.90%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-7.82%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

10.13%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и CHTTX

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXCHTTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.23%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

9.61%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.02%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

18.56%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.28%

+0.81%

Сравнение комиссий TMDIX и CHTTX

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и CHTTX

Ни TMDIX, ни CHTTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and CHTTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to CHTTX (4.23%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs CHTTX's -58.30%.

TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и CHTTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор