Сравнение TMDIX с BEXIX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BEXIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Baron Capital. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.20%/yr vs 7.31%/yr for BEXIX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и BEXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у BEXIX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.31% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
BEXIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 7.31%
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMDIX и BEXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 15.32% | 30.11% | 7.91% | 8.29% | -25.82% | -6.06% | 29.71% | 18.85% | -18.48% | 40.63% |
Correlation
The correlation between TMDIX and BEXIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.62 |
The correlation between TMDIX and BEXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск
TMDIX
BEXIX
Сравнение TMDIX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | BEXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.01 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 5.61 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и BEXIX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и BEXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | BEXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -45.58% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -13.60% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -16.63% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -40.16% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -45.58% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.80% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -13.70% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 4.87% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и BEXIX
Текущая волатильность для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) составляет 5.59%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | BEXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.91% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 21.51% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 23.98% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.56% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.51% | +2.62% |
Сравнение комиссий TMDIX и BEXIX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и BEXIX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 1.77% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and BEXIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEXIX has higher volatility (8.91%) compared to TMDIX (5.59%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs BEXIX's -45.58%.
BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и BEXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор