Сравнение TMDIX с ARSMX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.03%/yr vs 9.91%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и ARSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.91% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
ARSMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам TMDIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 7.66% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Correlation
The correlation between TMDIX and ARSMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TMDIX and ARSMX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
TMDIX
ARSMX
Сравнение TMDIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.25 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и ARSMX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и ARSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -51.75% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -10.37% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -19.34% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -19.34% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -42.96% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -0.41% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -8.08% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 4.48% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и ARSMX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.68% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 8.97% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 14.41% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.73% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 19.49% | +1.60% |
Сравнение комиссий TMDIX и ARSMX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и ARSMX
Ни TMDIX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and ARSMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to ARSMX (3.68%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs ARSMX's -51.75%.
ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и ARSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор