PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCIX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCIX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

TMCIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCIX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		-5.33%-0.79%6.78%17.32%-16.59%23.50%20.52%33.98%-4.58%17.07%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TMCIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TMCIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.04% против 3.29% соответственно.

TMCIX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.01%
1 год
3.99%
3 года*
3.09%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.04%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC SMID Cap Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с TMCIX:
TMCIX с HFMDXTMCIX с DVSMXTMCIX с FCPGXTMCIX с OBMCXTMCIX с REEIXTMCIX с RBSIXTMCIX с REMVX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGXVLEQX с BMDSX

Сравнение комиссий TMCIX и VLEQX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund

Доходность на риск

TMCIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCIX
Ранг доходности на риск TMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCIXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.08

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.24

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.14

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

0.49

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCIX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCIXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между TMCIX и VLEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и VLEQX

Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		8.22%7.78%1.32%2.04%7.82%24.68%2.63%7.32%9.26%22.57%7.25%11.05%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и VLEQX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCIXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-35.60%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.43%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-33.46%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-35.60%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-19.59%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-12.40%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.37%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и VLEQX

RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCIXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.03%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

8.50%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

16.35%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

19.30%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.25%

+1.48%