PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

TMCIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCIX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		-5.33%-0.79%6.78%17.32%-16.59%23.50%20.52%33.98%-4.58%17.07%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, TMCIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции TMCIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.73% соответственно.

TMCIX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.01%
1 год
3.99%
3 года*
3.09%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.04%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC SMID Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с TMCIX:
TMCIX с HFMDXTMCIX с DVSMXTMCIX с FCPGXTMCIX с OBMCXTMCIX с REEIXTMCIX с RBSIXTMCIX с REMVX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий TMCIX и TGFRX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund

Доходность на риск

TMCIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCIX
Ранг доходности на риск TMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.06

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.59

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.93

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

7.48

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.06

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.23

Корреляция

Корреляция между TMCIX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и TGFRX

Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		8.22%7.78%1.32%2.04%7.82%24.68%2.63%7.32%9.26%22.57%7.25%11.05%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и TGFRX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-95.35%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.01%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-95.35%

+69.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-95.35%

+58.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-92.38%

+80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-31.67%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

7.24%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и TGFRX

Текущая волатильность для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) составляет 5.81%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

12.37%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

24.40%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

35.36%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

793.45%

-773.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

561.16%

-540.43%