PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCIX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMCIX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

TMCIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMCIX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		-5.33%-0.79%6.78%17.32%-16.59%23.50%20.52%33.98%-4.58%17.07%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, TMCIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции TMCIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 20.79% соответственно.

TMCIX

1 день
2.33%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.01%
1 год
3.99%
3 года*
3.09%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.04%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC SMID Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с TMCIX:
TMCIX с DVSMXTMCIX с HFMDXTMCIX с FCPGXTMCIX с OBMCXTMCIX с REEIXTMCIX с RBSIXTMCIX с REMVX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий TMCIX и KMKAX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund

Доходность на риск

TMCIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCIX
Ранг доходности на риск TMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCIXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.31

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.60

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.41

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

0.76

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCIX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCIXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между TMCIX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и KMKAX

Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		8.22%7.78%1.32%2.04%7.82%24.68%2.63%7.32%9.26%22.57%7.25%11.05%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и KMKAX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMCIXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-65.57%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-19.64%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-31.56%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-31.56%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-10.45%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-15.53%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

10.65%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и KMKAX

Текущая волатильность для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) составляет 5.81%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMCIXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.05%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

17.86%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

24.60%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

26.44%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

23.39%

-2.66%