Сравнение TMB с VGMS
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMB charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности TMB и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и VGMS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 0.96% |
Correlation
The correlation between TMB and VGMS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. VGMS — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGMS
Сравнение TMB c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и VGMS
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -2.46% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.20% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.24% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 3.20% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 3.20% | +0.11% |
Сравнение комиссий TMB и VGMS
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и VGMS
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VGMS в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.37% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and VGMS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
VGMS has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 0.71% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для TMB и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор