Сравнение TMB с VGMS
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMB charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности TMB и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и VGMS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.68% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between TMB and VGMS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. VGMS — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGMS
Сравнение TMB c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и VGMS
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -2.46% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.30% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.26% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.24% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.24% | +0.28% |
Сравнение комиссий TMB и VGMS
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и VGMS
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VGMS в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.13% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and VGMS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
VGMS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для TMB и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор