Сравнение TMB с CRDT
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMB charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности TMB и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и CRDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 2.50% |
Correlation
The correlation between TMB and CRDT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. CRDT — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDT
Сравнение TMB c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и CRDT
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -9.80% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.15% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.32% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 9.50% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 7.41% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 7.41% | -4.10% |
Сравнение комиссий TMB и CRDT
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и CRDT
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CRDT в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.11% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and CRDT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
CRDT has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.71% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Simplify. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для TMB и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор