Сравнение TMB с CERY
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TMB is a Multisector Bonds fund actively managed by Thornburg, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. TMB is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. TMB charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности TMB и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и CERY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.71% |
Correlation
The correlation between TMB and CERY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. CERY — Ранг доходности на риск
TMB
CERY
Сравнение TMB c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 2.00 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок TMB и CERY
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -10.05% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -3.71% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.11% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 15.37% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 14.71% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 14.71% | -12.19% |
Сравнение комиссий TMB и CERY
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и CERY
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CERY в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and CERY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.36% for TMB.
TMB is categorized as Multisector Bonds, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Thornburg and State Street. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для TMB и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор