PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAYX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		-0.14%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TMAYX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции TMAYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.28% соответственно.

TMAYX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.94%
3 года*
8.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.43%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с ICMUXTMAYX с FHYSXTMAYX с TLCIXTMAYX с TMCPXTMAYX с SEBLXTMAYX с SAGWX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий TMAYX и VWEAX

TMAYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TMAYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAYXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.90

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.83

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

11.54

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAYX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.22

-0.38

Корреляция

Корреляция между TMAYX и VWEAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAYX и VWEAX

Дивидендная доходность TMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.86%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок TMAYX и VWEAX

Максимальная просадка TMAYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAYX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-30.05%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.52%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-13.77%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-19.68%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.80%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.13%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAYX и VWEAX

Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что TMAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.39%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.31%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.46%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

4.86%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.27%

-0.22%