PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAYX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAYX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

TMAYX - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAYX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAYX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		-0.14%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, TMAYX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TMAYX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.43% против 5.44% соответственно.

TMAYX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.94%
3 года*
8.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.43%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с ICMUXTMAYX с TLCIXTMAYX с SAGWXTMAYX с SENCXTMAYX с TMCPXTMAYX с SEBLX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий TMAYX и FHYSX

TMAYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

TMAYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAYXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.71

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.43

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

11.03

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAYX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAYX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAYX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAYXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.95

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Корреляция

Корреляция между TMAYX и FHYSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAYX и FHYSX

Дивидендная доходность TMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.86%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок TMAYX и FHYSX

Максимальная просадка TMAYX за все время составила -21.44%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAYX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAYXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-21.45%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.50%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-16.93%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-21.45%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.77%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.61%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAYX и FHYSX

Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) составляет 1.15%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что TMAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAYXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.38%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.43%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.79%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

5.20%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.77%

-0.72%