PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMAYX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAYX с TEGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMAYX (Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y) and TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TMAYX is a High Yield Bonds fund actively managed by Touchstone, while TEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TMAYX returned 4.54%/yr vs 13.79%/yr for TEGAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TMAYX charges 0.78%/yr vs 1.21%/yr for TEGAX.

Доходность

Сравнение доходности TMAYX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAYX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TEGAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции TMAYX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 4.54% против 13.79% соответственно.

TMAYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.67%
С начала года
1.78%
1 год
4.27%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.54%

TEGAX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
10.05%
С начала года
13.57%
1 год
14.49%
3 года*
15.16%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAYX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		1.78%6.15%8.27%13.25%-8.54%9.47%4.72%12.39%-2.47%0.31%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		13.57%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Correlation

The correlation between TMAYX and TEGAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.44

The correlation between TMAYX and TEGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TMAYX:
TMAYX с LSYAXTMAYX с SEBLXTMAYX с SAGWXTMAYX с SENCXTMAYX с TLCIXTMAYX с FHYSXTMAYX с TMCPX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TVLYXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYXTEGAX с TCPYX

Доходность на риск

TMAYX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAYX
Ранг доходности на риск TMAYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAYX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMAYXTEGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.82

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.28

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.37

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

4.22

+4.60

TMAYX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAYX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TEGAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAYX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAYX и TEGAX

Максимальная просадка TMAYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAYX и TEGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMAYXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-53.30%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-10.89%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.36%

-27.79%

+23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.66%

-41.38%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

-41.38%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.83%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-9.20%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

3.53%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAYX и TEGAX

Текущая волатильность для Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) составляет 0.45%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TMAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMAYXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

5.58%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

14.91%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

18.29%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

25.17%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

23.21%

-18.15%

Сравнение комиссий TMAYX и TEGAX

TMAYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAYX и TEGAX

Дивидендная доходность TMAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности TEGAX в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		10.04%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
TMAYX
Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y		7.74%7.25%7.82%7.91%6.25%6.37%6.43%3.81%2.18%4.47%2.86%1.81%

Часто задаваемые вопросы

TMAYX and TEGAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEGAX has higher volatility (5.58%) compared to TMAYX (0.45%). In terms of maximum drawdown, TMAYX dropped -21.44% vs TEGAX's -53.30%.

TMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAYX и TEGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор