PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с FDTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both Technology Equities funds. TMAT is passively managed, while FDTX is actively managed. Over the past year, TMAT returned 44.13% vs 60.66% for FDTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 23.07%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 42.39%.

TMAT

1 день
-1.03%
1 месяц
14.89%
С начала года
23.07%
6 месяцев
18.18%
1 год
44.13%
3 года*
28.88%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

FDTX

1 день
-0.55%
1 месяц
23.09%
С начала года
42.39%
6 месяцев
42.32%
1 год
60.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и FDTX

2026 (YTD)202520242023
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		23.07%20.06%27.20%12.18%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		42.39%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between TMAT and FDTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between TMAT and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и FDTX

Секторы
TMAT
FDTX

Технологии

50.5%
82.7%

Промышленность

26.2%

-

Сырьевые материалы

9.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
8.7%

Финансовые услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
8.6%

Энергетика

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
50.5%
FDTX
82.7%

Промышленность

TMAT
26.2%
FDTX

-

Сырьевые материалы

TMAT
9.1%
FDTX

-

Здравоохранение

TMAT
8.9%
FDTX

-

Коммунальные услуги

TMAT
2.5%
FDTX

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
FDTX
8.7%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
FDTX

-

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.9%
FDTX
8.6%

Энергетика

TMAT
0.8%
FDTX

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

FDTX

-

Недвижимость

TMAT

-

FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с arkkTMAT с UAETMAT с QTUM-USDTMAT с FTECTMAT с QQQTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с TRFKFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Доходность на риск

TMAT vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMATFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.49

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.14

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.15

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

9.96

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAT vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMATFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.49

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.25

-1.11

Просадки

Сравнение просадок TMAT и FDTX

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-27.23%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-19.38%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.55%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.21%

-5.52%

-26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

6.11%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и FDTX

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 7.33%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

8.47%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

19.47%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

24.46%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

25.52%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

25.52%

+5.10%

Сравнение комиссий TMAT и FDTX

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и FDTX

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and FDTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTX has higher volatility (8.47%) compared to TMAT (7.33%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs FDTX's -27.23%.

On 1-year performance, FDTX leads with 60.66% vs 44.13% for TMAT. On fees, FDTX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMAT has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTX has performed better with a 60.66% return vs 44.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

TMAT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for FDTX.

They also come from different issuers: Main Management and Fidelity. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.50% for FDTX.

FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор