Сравнение TMAR с RDVY
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - TMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 21.71% vs 32.50% for RDVY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.
TMAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.15%
RDVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.69M | $83.15M | $85.66M | |
| $73.13K | $88.32K | $227.94K |
Сравнение доходности по годам TMAR и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.33% | 15.97% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 20.51% | 20.03% |
Correlation
The correlation between TMAR and RDVY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between TMAR and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. RDVY — Ранг доходности на риск
TMAR
RDVY
Сравнение TMAR c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.61 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 15.16 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и RDVY
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -40.60% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -9.04% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.94% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.15% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и RDVY
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.75% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.38% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 14.62% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 18.94% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 21.03% | -8.31% |
Сравнение комиссий TMAR и RDVY
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и RDVY
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.81% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and RDVY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.94%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs RDVY's -40.60%.
On 1-year performance, RDVY leads with 32.50% vs 21.71% for TMAR. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 32.50% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for TMAR.
TMAR is categorized as Defined Outcome, while RDVY is Dividend. TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.47% for RDVY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор