Сравнение TLXNX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TLXNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXNX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXNX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | -2.71% | 19.12% | 14.56% | 20.45% | -17.84% | 16.73% | 17.74% | 26.70% | -10.13% | 21.35% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXNX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLXNX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.81% соответственно.
TLXNX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.48%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXNX и TISPX
TLXNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXNX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TLXNX
TISPX
Сравнение TLXNX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXNX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.36 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXNX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TLXNX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXNX и TISPX
Дивидендная доходность TLXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | 5.60% | 5.44% | 3.39% | 1.69% | 7.19% | 7.94% | 4.59% | 4.45% | 4.71% | 0.46% | 3.40% | 4.20% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLXNX и TISPX
Максимальная просадка TLXNX за все время составила -32.99%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXNX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXNX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -55.16% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.11% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.48% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.99% | -33.75% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.23% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.76% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.52% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXNX и TISPX
TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TLXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXNX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.34% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.53% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.33% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.90% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.05% | -1.69% |