Сравнение TLXNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TLXNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXNX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXNX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | -2.71% | 19.12% | 14.56% | 20.45% | -17.84% | 16.73% | 17.74% | 26.70% | -10.13% | 21.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXNX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TLXNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.48% против 14.06% соответственно.
TLXNX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.48%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXNX и SPY
TLXNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXNX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TLXNX
SPY
Сравнение TLXNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXNX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.27 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TLXNX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXNX и SPY
Дивидендная доходность TLXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | 5.60% | 5.44% | 3.39% | 1.69% | 7.19% | 7.94% | 4.59% | 4.45% | 4.71% | 0.46% | 3.40% | 4.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TLXNX и SPY
Максимальная просадка TLXNX за все время составила -32.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXNX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -55.19% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.05% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -24.50% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.99% | -33.72% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.53% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -9.09% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXNX и SPY
TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TLXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 19.06% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.06% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.92% | -1.56% |