Сравнение TLXNX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TLXNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXNX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXNX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | -2.71% | 19.12% | 14.56% | 20.45% | -17.84% | 16.73% | 17.74% | 26.70% | -10.13% | 21.35% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXNX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TLXNX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.41% соответственно.
TLXNX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.48%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXNX и TIEIX
TLXNX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXNX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TLXNX
TIEIX
Сравнение TLXNX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXNX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.49 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.29 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXNX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TLXNX и TIEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXNX и TIEIX
Дивидендная доходность TLXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXNX TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund | 5.60% | 5.44% | 3.39% | 1.69% | 7.19% | 7.94% | 4.59% | 4.45% | 4.71% | 0.46% | 3.40% | 4.20% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TLXNX и TIEIX
Максимальная просадка TLXNX за все время составила -32.99%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXNX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXNX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -55.55% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.37% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.06% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.99% | -34.90% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.15% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -10.36% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.58% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXNX и TIEIX
TIAA-CREF Lifecycle 2060 Fund (TLXNX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TLXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXNX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.46% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.74% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.60% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.33% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.38% | -2.02% |