PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLXIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLXIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLXIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLXIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		-1.64%20.13%14.63%20.06%-17.26%16.63%17.02%25.84%-6.96%18.87%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции TLXIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.72% против 3.65% соответственно.

TLXIX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.68%
1 год
18.12%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.72%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TLXIX:
TLXIX с FXAIXTLXIX с VTIVXTLXIX с TLZIXTLXIX с TFITXTLXIX с SWPPXTLXIX с VINIXTLXIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий TLXIX и FRAMX

TLXIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

Доходность на риск

TLXIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLXIX
Ранг доходности на риск TLXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLXIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLXIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.50

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.09

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

8.06

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLXIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLXIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между TLXIX и FRAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXIX и FRAMX

Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund		3.29%3.24%2.33%2.07%2.49%2.51%1.77%2.25%2.69%0.16%2.59%2.47%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и FRAMX

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLXIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-33.94%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-3.45%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-16.31%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

-16.31%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.20%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.87%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.86%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLXIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.96%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

2.86%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

4.59%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.21%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

4.47%

+10.64%