Сравнение TLX с MSTR
TLX (Telix Pharmaceuticals Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TLX operates in Biotechnology (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TLX returned -46.43% vs -67.34% for MSTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLX показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -20.74%.
TLX
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам TLX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLX Telix Pharmaceuticals Ltd | 24.17% | -51.36% | 1.65% |
MSTR Strategy Inc | -20.74% | -47.53% | -11.61% |
Correlation
The correlation between TLX and MSTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TLX:
$3.15B
MSTR:
$40.22B
TLX:
$0.12
MSTR:
-$40.19
TLX:
1.57
MSTR:
75.51
TLX:
5.06
MSTR:
1.10
TLX:
$2.00B
MSTR:
$490.47M
TLX:
$1.13B
MSTR:
$334.08M
TLX:
$153.71M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TLX
MSTR
Сравнение TLX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.88 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.30 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.12 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TLX и MSTR
Максимальная просадка TLX за все время составила -69.37%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -99.86% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.29% | -76.53% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -74.58% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -86.47% | +49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.50% | 51.99% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX и MSTR
Текущая волатильность для Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) составляет 15.55%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что TLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 20.17% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.46% | 56.51% | -15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.87% | 70.48% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.42% | 90.82% | -33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.42% | 73.72% | -16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX и MSTR
Ни TLX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telix Pharmaceuticals Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLX and MSTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (20.17%) compared to TLX (15.55%). In terms of maximum drawdown, TLX dropped -69.37% vs MSTR's -99.86%.
TLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор