PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLWIX с TILVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLWIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both mutual funds - TLWIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLWIX returned 7.57%/yr vs 11.60%/yr for TILVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TLWIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.60% соответственно.

TLWIX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.05%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.75%
1 год
14.69%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.57%

TILVX

1 день
0.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.91%
1 год
29.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
11.40%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLWIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		5.96%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		16.65%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Correlation

The correlation between TLWIX and TILVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2009 г.

0.88

The correlation between TLWIX and TILVX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с FFFDXTLWIX с TLQIXTLWIX с FASMXTLWIX с TLYIXTLWIX с JIEHXTLWIX с FXAIXTLWIX с FBALX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Доходность на риск

TLWIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLWIXTILVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.75

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.83

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.56

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

18.92

-5.96

TLWIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и TILVX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и TILVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLWIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-60.05%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-6.80%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-15.58%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-19.00%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-40.15%

+20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.09%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-8.25%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и TILVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 2.72%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLWIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.95%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

8.68%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

11.30%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

14.86%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

17.69%

-8.57%

Сравнение комиссий TLWIX и TILVX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и TILVX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности TILVX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.11%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		6.97%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TLWIX and TILVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILVX has higher volatility (3.95%) compared to TLWIX (2.72%). In terms of maximum drawdown, TLWIX dropped -19.93% vs TILVX's -60.05%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLWIX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор