Сравнение TLWIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -0.80% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.22% соответственно.
TLWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.84%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и TILVX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLWIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TLWIX
TILVX
Сравнение TLWIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.46 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.11 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и TILVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и TILVX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.44% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и TILVX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -60.05% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -11.79% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -19.00% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -40.15% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -4.83% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -8.32% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.51% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и TILVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.38% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 8.32% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 15.76% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 14.82% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 17.65% | -8.57% |