Сравнение TLWIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -2.15% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.48% соответственно.
TLWIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.70%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и PTDIX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLWIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TLWIX
PTDIX
Сравнение TLWIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.00 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.85 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и PTDIX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.55% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и PTDIX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -54.38% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.72% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.43% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -30.02% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -7.32% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -7.54% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.01% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и PTDIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 2.75%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.17% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 7.34% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 12.99% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 13.44% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 13.79% | -4.72% |