Сравнение TLWIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -0.80% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.08% соответственно.
TLWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.84%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и LTRIX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLWIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TLWIX
LTRIX
Сравнение TLWIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.54 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.65 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.44 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и LTRIX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.44% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и LTRIX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -51.39% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -10.65% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -26.25% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -31.56% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -5.57% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -7.26% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.23% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и LTRIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.45% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 8.47% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 14.51% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 14.57% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 14.79% | -5.71% |