Сравнение TLWIX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -0.80% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TLWIX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.84% против 3.93% соответственно.
TLWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.84%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и FIKFX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLWIX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
TLWIX
FIKFX
Сравнение TLWIX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.30 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.20 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 9.11 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и FIKFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и FIKFX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.44% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и FIKFX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -15.03% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.32% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -15.03% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -15.03% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -2.37% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -1.74% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.80% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и FIKFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.05% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 2.85% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 4.39% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.07% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 4.40% | +4.68% |