PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLWIX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLWIX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		-0.80%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TLWIX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.51% соответственно.

TLWIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.25%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.84%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с FFFDXTLWIX с TLQIXTLWIX с FXAIXTLWIX с FASMXTLWIX с FBALXTLWIX с TLYIXTLWIX с JIEHX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий TLWIX и FFFCX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Доходность на риск

TLWIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLWIXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.39

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.45

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLWIX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLWIXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.67

+0.09

Корреляция

Корреляция между TLWIX и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и FFFCX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		7.44%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и FFFCX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLWIXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-36.88%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-4.00%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-18.35%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-18.35%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-2.82%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.60%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.01%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и FFFCX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLWIXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.59%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

3.56%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

5.56%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

6.33%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

6.28%

+2.80%