Сравнение TLVAX с FMDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и FMDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и FMDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 2.43% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FMDCX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям FMDCX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.09% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
FMDCX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и FMDCX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.
Доходность на риск
TLVAX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск
TLVAX
FMDCX
Сравнение TLVAX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | FMDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.17 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 0.57 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и FMDCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и FMDCX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности FMDCX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 10.41% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и FMDCX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, примерно равная максимальной просадке FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и FMDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -55.36% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -14.10% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -24.16% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -42.05% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.17% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -6.83% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 6.75% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и FMDCX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.54% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 12.07% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 24.33% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 20.33% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.34% | -4.33% |