PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLVAX с FMDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и FMDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и FMDCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FMDCX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям FMDCX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.09% соответственно.


TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Сравнение комиссий TLVAX и FMDCX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.


Доходность на риск

TLVAX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLVAXFMDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.86

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.38

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.17

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

0.57

+2.84

TLVAX vs. FMDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FMDCX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и FMDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLVAXFMDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между TLVAX и FMDCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и FMDCX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности FMDCX в 10.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и FMDCX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, примерно равная максимальной просадке FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и FMDCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLVAXFMDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-55.36%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-14.10%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-24.16%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-42.05%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.17%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.83%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

6.75%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и FMDCX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLVAXFMDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.54%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.07%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

24.33%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

20.33%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

21.34%

-4.33%