Сравнение TLV.TO с TQCD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).
TLV.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и TQCD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLV.TO и TQCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.87% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | -1.23% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 7.36% | 33.11% | 22.27% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | -13.24% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.36%.
TLV.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.39%
TQCD.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLV.TO и TQCD.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.
Доходность на риск
TLV.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
TQCD.TO
Сравнение TLV.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLV.TO | TQCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 3.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 3.72 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.62 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.72 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 19.47 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLV.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между TLV.TO и TQCD.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и TQCD.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TQCD.TO в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.16% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.88% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и TQCD.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и TQCD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLV.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.40% | -46.47% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -10.74% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -15.65% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -3.29% | -33.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.71% | -6.14% | -58.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.05% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и TQCD.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.71% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 8.41% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 12.98% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 12.25% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 19.63% | -6.96% |