PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с HVOI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с HVOI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO).

TLV.TO и HVOI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и HVOI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и HVOI.TO

2026 (YTD)2025
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%21.42%
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		2.01%15.20%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HVOI.TO с доходностью 2.01%.

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%

HVOI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с XCS.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с FCCM.NEO

Сравнение комиссий TLV.TO и HVOI.TO

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. HVOI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HVOI.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c HVOI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOHVOI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. HVOI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOHVOI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

2.18

-2.31

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и HVOI.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и HVOI.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HVOI.TO в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		6.53%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и HVOI.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки HVOI.TO в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и HVOI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOHVOI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-6.72%

-74.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-4.02%

-32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.70%

-0.80%

-63.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и HVOI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOHVOI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

8.43%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

8.43%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

8.43%

+4.23%