PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVOI.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVOI.TO с VCE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

HVOI.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HVOI.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVOI.TO и VCE.TO

2026 (YTD)2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		2.01%15.20%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.65%28.59%

Доходность по периодам

С начала года, HVOI.TO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.65%.

HVOI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.57%
1 год
27.93%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.47%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с XCS.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с FCCM.NEOHVOI.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий HVOI.TO и VCE.TO

VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

HVOI.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVOI.TO
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVOI.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HVOI.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVOI.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.75

+1.44

Корреляция

Корреляция между HVOI.TO и VCE.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVOI.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VCE.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		6.53%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.30%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок HVOI.TO и VCE.TO

Максимальная просадка HVOI.TO за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVOI.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HVOI.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-35.92%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.40%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.76%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVOI.TO и VCE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVOI.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

14.94%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

12.68%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

14.96%

-6.53%