PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVOI.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVOI.TO с FIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

HVOI.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г.. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HVOI.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVOI.TO и FIE.TO

2026 (YTD)2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		2.01%15.20%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.10%27.53%

Доходность по периодам

С начала года, HVOI.TO показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.10%.

HVOI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.92%
3 года*
19.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с XCS.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с FCCM.NEOHVOI.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий HVOI.TO и FIE.TO

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Доходность на риск

HVOI.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVOI.TO
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVOI.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HVOI.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVOI.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.69

+1.50

Корреляция

Корреляция между HVOI.TO и FIE.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVOI.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FIE.TO в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		6.53%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.92%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок HVOI.TO и FIE.TO

Максимальная просадка HVOI.TO за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVOI.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HVOI.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-42.25%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.37%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-5.06%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVOI.TO и FIE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVOI.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

10.66%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

10.44%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

14.06%

-5.63%