PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVOI.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVOI.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

HVOI.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HVOI.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVOI.TO и XCS.TO

2026 (YTD)2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		1.09%15.20%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%48.43%

Доходность по периодам

С начала года, HVOI.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%.

HVOI.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с FCCM.NEOHVOI.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий HVOI.TO и XCS.TO

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Доходность на риск

HVOI.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVOI.TO
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVOI.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HVOI.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVOI.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.21

+1.87

Корреляция

Корреляция между HVOI.TO и XCS.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVOI.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		5.95%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок HVOI.TO и XCS.TO

Максимальная просадка HVOI.TO за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVOI.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HVOI.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-61.18%

+54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-9.66%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-17.08%

+16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVOI.TO и XCS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVOI.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

24.32%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

20.42%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

20.49%

-12.12%