Сравнение TLV.TO с HCAL.TO
TLV.TO (Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - TLV.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TLV.TO returned 11.95%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLV.TO charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
TLV.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 9.29%
HCAL.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 42.28%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 94.58%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLV.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 18.89% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | 2.90% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between TLV.TO and HCAL.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between TLV.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TLV.TO и HCAL.TO
Секторы
TLV.TO
HCAL.TO
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
-
Недвижимость
TLV.TO
HCAL.TO
-
Финансовые услуги
TLV.TO
HCAL.TO
Коммунальные услуги
TLV.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
TLV.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
TLV.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
TLV.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
TLV.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
TLV.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
TLV.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
TLV.TO
HCAL.TO
-
Технологии
TLV.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLV.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
HCAL.TO
Сравнение TLV.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLV.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 8.93 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.53 | 38.62 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLV.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -35.05% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -10.65% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.83% | -18.77% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -35.05% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -9.44% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.46% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 2.21%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 5.39% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 14.68% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 16.79% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 17.31% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.02% | -4.34% |
Сравнение комиссий TLV.TO и HCAL.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 2.86% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLV.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLV.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLV.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
TLV.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. TLV.TO tracks S&P/TSX Composite Low Volatility Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Invesco and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.33% for TLV.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для TLV.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор