PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

TLV.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%6.62%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с ESG.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и EQLI.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.62

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.94

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

0.80

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

3.19

+16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.62

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.80

-0.93

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и EQLI.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-15.57%

-65.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-12.16%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-3.03%

-33.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-2.64%

-62.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.05%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и EQLI.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.72%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

7.25%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

13.83%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

12.50%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

12.50%

+0.17%