PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с EQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с EQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO).

TLV.TO и EQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. EQL.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и EQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и EQL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-4.68%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.77%5.94%27.38%19.69%1.21%37.03%21.67%31.63%-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у EQL.TO с доходностью 1.77%.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

EQL.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
8.58%
3 года*
16.16%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XGI.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с CIF.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и EQL.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EQL.TO в 0.25%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Доходность на риск

TLV.TO vs. EQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c EQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.49

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.78

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.11

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

0.77

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

2.92

+16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. EQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EQL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и EQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.49

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.00

-1.13

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и EQL.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и EQL.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EQL.TO в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.37%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и EQL.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки EQL.TO в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и EQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-30.47%

-50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-13.01%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-17.60%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-4.34%

-32.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-3.23%

-61.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.42%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и EQL.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.61%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

9.37%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

17.59%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

14.51%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

17.46%

-4.79%