Сравнение TLTX с TFLO
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while TFLO is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.79%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам TLTX и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.79% | 1.86% |
Correlation
The correlation between TLTX and TFLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. TFLO — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLO
Сравнение TLTX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 199.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 788.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и TFLO
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -5.01% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.02% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.10% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и TFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 0.29% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 0.36% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 0.46% | +8.82% |
Сравнение комиссий TLTX и TFLO
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и TFLO
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности TFLO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.89% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and TFLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 3.89% for TFLO.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.15% for TFLO.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор