Сравнение TLTX с FTKI
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FTKI с доходностью 10.96%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и FTKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 10.96% | 7.43% |
Correlation
The correlation between TLTX and FTKI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. FTKI — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTKI
Сравнение TLTX c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | FTKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и FTKI
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -15.17% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.98% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.51% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 9.90% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 15.12% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 15.12% | -5.84% |
Сравнение комиссий TLTX и FTKI
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и FTKI
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности FTKI в 11.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.35% | 8.99% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and FTKI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 11.35% for FTKI.
TLTX is categorized as Government Bonds, while FTKI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор