Сравнение TLTX с FFUT
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.69% | 7.80% |
Correlation
The correlation between TLTX and FFUT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение TLTX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и FFUT
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -5.34% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.34% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.97% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 11.27% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 11.05% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 11.05% | -1.77% |
Сравнение комиссий TLTX и FFUT
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и FFUT
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности FFUT в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and FFUT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 1.94% for FFUT.
TLTX is categorized as Government Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор