PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTP с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTP с IPDP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios. TLTP is passively managed, while IPDP is actively managed. TLTP charges 0.38%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности TLTP и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLTP

1 день
0.95%
1 месяц
3.02%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTP и IPDP

2026 (YTD)
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		1.18%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTWTLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с VOOTLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGG
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

TLTP vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTPIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

—

—

TLTP vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTP и IPDP

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTPIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

0.00%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

0.00%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTPIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

0.00%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

0.00%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

0.00%

+9.77%

Сравнение комиссий TLTP и IPDP

TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и IPDP

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		12.91%12.53%2.08%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

TLTP has the higher dividend yield at 12.91%, compared with 0.00% for IPDP.

TLTP is categorized as Government Bonds, while IPDP is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTP и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор