Сравнение TLTIX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTIX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTIX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | -1.63% | 12.10% | 7.39% | 11.41% | -13.25% | 6.94% | 11.97% | 15.58% | -2.88% | 9.02% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -6.70% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTIX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции TLTIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 13.08% соответственно.
TLTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.69%
TIEIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTIX и TIEIX
TLTIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLTIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TLTIX
TIEIX
Сравнение TLTIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTIX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.29 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.75 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TLTIX и TIEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTIX и TIEIX
Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности TIEIX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund | 6.55% | 6.44% | 6.57% | 3.44% | 3.48% | 4.81% | 2.36% | 2.34% | 3.11% | 0.18% | 2.29% | 0.23% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.56% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TLTIX и TIEIX
Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -55.55% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -12.37% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -25.06% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.15% | -34.90% | +16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -8.84% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -10.36% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.61% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTIX и TIEIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) составляет 2.39%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 4.38% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 9.32% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 18.41% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.28% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 18.36% | -10.84% |