Сравнение TLTI с FIYY
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTI charges 0.58%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between TLTI and FIYY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
TLTI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI и FIYY
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -2.51% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.91% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.50% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 4.95% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 4.95% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 4.95% | +6.06% |
Сравнение комиссий TLTI и FIYY
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и FIYY
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and FIYY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
TLTI has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: NEOS Investments and GraniteShares. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор