PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT5.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT5.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

TLT5.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		-9.38%-26.09%-42.26%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%

Доходность по периодам

С начала года, TLT5.L показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

TLT5.L

1 день
1.68%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с TLT5.L:
TLT5.L с IBGL.MITLT5.L с TLTTLT5.L с ^TYXTLT5.L с IEF5.LTLT5.L с TMFTLT5.L с MAGD.LTLT5.L с SPYY.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий TLT5.L и MAG7.L

И TLT5.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

TLT5.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT5.L
Ранг доходности на риск TLT5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT5.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT5.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLT5.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.18

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.14

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.25

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.69

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT5.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT5.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLT5.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.18

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.07

-0.29

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и MAG7.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и MAG7.L

Ни TLT5.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и MAG7.L

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TLT5.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-91.14%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.16%

-71.56%

+22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.48%

-74.60%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-46.88%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.14%

26.35%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и MAG7.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) составляет 17.30%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLT5.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

37.26%

-19.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

70.93%

-38.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.15%

120.58%

-62.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

125.39%

-37.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

125.39%

-37.33%