PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT5.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT5.L с SPYY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).

TLT5.L и SPYY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT5.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT5.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		-9.38%-26.09%-47.22%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-13.97%16.00%-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, TLT5.L показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -13.97%.

TLT5.L

1 день
1.68%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-40.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
-3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-10.44%
1 год
1.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с TLT5.L:
TLT5.L с IBGL.MITLT5.L с TLTTLT5.L с ^TYXTLT5.L с IEF5.LTLT5.L с TMFTLT5.L с 3NIE.LTLT5.L с MAGD.L
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM

Сравнение комиссий TLT5.L и SPYY.L

TLT5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.

TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Доходность на риск

TLT5.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT5.L
Ранг доходности на риск TLT5.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT5.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT5.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT5.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT5.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLT5.LSPYY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.11

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

0.23

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.08

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

0.32

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT5.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT5.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT5.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLT5.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.21

-0.15

Корреляция

Корреляция между TLT5.L и SPYY.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT5.L и SPYY.L

TLT5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.45%.

TTM20252024
TLT5.L
Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.45%82.07%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TLT5.L и SPYY.L

Максимальная просадка TLT5.L за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT5.L и SPYY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TLT5.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-17.71%

-66.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.16%

-14.91%

-34.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.48%

-14.91%

-68.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-4.46%

-59.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.14%

3.57%

+34.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT5.L и SPYY.L

Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (TLT5.L) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TLT5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLT5.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

5.01%

+12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

9.12%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.15%

15.02%

+43.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.06%

14.65%

+73.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.06%

14.65%

+73.41%