Сравнение TLT с BOSS.DE
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BOSS.DE (Hugo Boss AG) is a stock. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs -0.33%/yr for BOSS.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BOSS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLT торгуется в USD, в то время как BOSS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOSS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у BOSS.DE с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BOSS.DE по среднегодовой доходности: -1.75% против -0.33% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
BOSS.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -13.69%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам TLT и BOSS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
BOSS.DE Hugo Boss AG | 8.00% | -5.71% | -35.65% | 30.40% | -2.91% | 80.76% | -30.65% | -17.61% | -25.01% | 44.84% |
Correlation
The correlation between TLT and BOSS.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | -0.13 |
The correlation between TLT and BOSS.DE shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. BOSS.DE — Ранг доходности на риск
TLT
BOSS.DE
Сравнение TLT c BOSS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Hugo Boss AG (BOSS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | BOSS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.19 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и BOSS.DE
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки BOSS.DE в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BOSS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | BOSS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -83.09% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -19.70% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -58.73% | +39.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -58.73% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -76.49% | +28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -59.10% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -39.57% | +25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 12.20% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BOSS.DE
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Hugo Boss AG (BOSS.DE) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | BOSS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 7.05% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 13.56% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 22.13% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 31.96% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 34.61% | -19.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BOSS.DE
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BOSS.DE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS.DE Hugo Boss AG | 0.10% | 3.87% | 3.01% | 1.48% | 1.29% | 0.07% | 0.15% | 6.24% | 4.91% | 3.67% | 6.23% | 4.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and BOSS.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLT и BOSS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор