Сравнение TLSTX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
TLSTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1999 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TLSTX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLSTX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLSTX TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund | -3.97% | 17.08% | 23.66% | 25.90% | -19.24% | 25.61% | 20.74% | 15.48% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TLSTX на уровне -3.97% и VSTSX на уровне -3.97%.
TLSTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLSTX и VSTSX
TLSTX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLSTX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
TLSTX
VSTSX
Сравнение TLSTX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLSTX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.25 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLSTX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TLSTX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSTX и VSTSX
Дивидендная доходность TLSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLSTX TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund | 5.71% | 5.48% | 2.73% | 2.22% | 3.82% | 1.38% | 1.84% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TLSTX и VSTSX
Максимальная просадка TLSTX за все время составила -34.91%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSTX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLSTX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.91% | -34.97% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.41% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -25.35% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.21% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.97% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSTX и VSTSX
TIAA-CREF Life Funds Stock Index Fund (TLSTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.46% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLSTX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.49% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.79% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 18.61% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.37% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 18.86% | +1.37% |